量化交易的本質是什么？一文說清楚（附新書預告）

今天周六，與幾位炒股的朋友喝茶聊天。大家聊到量化交易的話題，都覺得這玩意屬于高大上的高科技，背后全是公式、代碼，一般人根本看不懂。

其實，量化交易一點都不神秘，它的本質很簡單——就是把炒股的經(jīng)驗，變成固定規(guī)矩，讓電腦代替人來操作，避免人性的貪心和沖動，從而更加穩(wěn)定地賺錢。

一、把經(jīng)驗變成電腦規(guī)矩

稍微有點經(jīng)驗的老股民，在市場泡了多年，多多少少會總結出不少經(jīng)驗，比如股價跌破5日均線就賣出、成交量放大1.5倍就買入、年底買消費股，年后賣等等。這些經(jīng)驗聽起來簡單，但執(zhí)行起來很容易出錯，比如看到股價跌了，總覺得“再等等會反彈”，忍不住貪多；或者看到別人都在買，跟風入場，結果高位被套。

量化交易做的第一件事，就是把這些經(jīng)驗，變成電腦能看懂、能執(zhí)行的硬規(guī)矩。比如把跌破5日均線就賣出，寫成電腦指令。諸如此類的條件，提前設置好。

說白了，量化交易就是讓電腦代替股民，嚴格按照提前定好的規(guī)矩辦事，不猶豫、不貪心、不恐慌，把老股民的經(jīng)驗，變成可復制、可執(zhí)行的操作，這就是它最基礎的本質。

二、靠概率賺錢，不猜漲跌

很多人覺得，量化交易能精準預測漲跌，買了就能賺，其實沒有這么玄乎。量化交易的核心，不是猜準每一次漲跌，而是靠概率長期賺錢，就像開小賣部，不是每一筆生意都能賺，但長期下來，賺的比虧的多，就能穩(wěn)賺不賠。

比如，量化策略會回測過去10年的股市數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)股價站上5日均線后，未來3天上漲的概率是60%，那它就會按照這個規(guī)律操作。可能10次操作里，有4次虧、6次賺，只要賺的錢比虧的多，長期下來就能盈利。

這就像打麻將，高手不是每把都胡牌，而是靠長期的出牌規(guī)律，保證贏的次數(shù)比輸?shù)亩唷Ａ炕灰椎谋举|，就是用數(shù)據(jù)找規(guī)律，靠概率賺長期的錢，而不是賭單次的漲跌。

三、克服人性弱點

炒股最可怕的不是不懂行情，而是控制不住人性弱點：貪心、恐懼、僥幸。這三大弱點，幾乎每個股民都有，也最容易吃虧。比如，股票漲了，本來該止盈了，卻貪心想要漲更多，結果股價回調，賺的錢又虧回去；股票跌了，本來到了止損位，卻抱著僥幸心理，老覺得會反彈，結果越虧越多。

量化交易的核心優(yōu)勢，就是沒有情緒。電腦程序不會貪心，不會恐懼，也不會抱僥幸心理，只要觸發(fā)了提前設定的規(guī)矩，就會立刻執(zhí)行，不管大盤怎么波動，不管別人怎么跟風，都不會改變操作。

舉個例子：一個量化策略設定虧損3%就止損，哪怕當天大盤大幅反彈，只要觸發(fā)了止損線，電腦就會果斷賣出，不會猶豫。這就是量化交易的本質之一：用機器的理性，克服人的感性弱點，守住盈利、控制虧損。

四、并不是印鈔機

很多人覺得，量化交易就是提前設置好規(guī)矩，然后躺平賺錢，這其實是一個誤區(qū)。量化交易不是躺賺神器，它只是一個工具，就像一把菜刀，能切菜，也能傷手，關鍵看怎么用。

首先，量化的策略需要不斷打磨：市場在變，過去好用的策略，現(xiàn)在可能就失效了。比如，過去“年底炒消費股”有效，放到現(xiàn)在可能因為政策變化，這個規(guī)律就不成立了，這就需要不斷調整策略、優(yōu)化參數(shù)。

另外，量化交易也需要監(jiān)控，如電腦出現(xiàn)故障、數(shù)據(jù)出錯，或者市場突然出現(xiàn)極端行情，都需要人工干預，不然也會虧大錢。

更重要的是，量化交易賺的是穩(wěn)定的小錢，積少成多，不是一夜暴富的大錢。它不會讓你一下子翻倍，但能讓你在股市里長期活下去，慢慢積累盈利。就像上班族，雖然每個月工資不多，但勝在穩(wěn)定，比賭徒式炒股靠譜得多。

通俗來說，量化交易的本質，不是高科技噱頭，也不是每次都賺錢的印鈔機，而是把交易經(jīng)驗變成規(guī)矩，靠概率賺長期，用機器克人性，靠打磨穩(wěn)盈利。它不一定是炒股的捷徑，但是股市里，可避坑和保持穩(wěn)賺的一種時尚方式。

【作家簡介】

姚茂敦，貴州省作家協(xié)會會員、中國知名財經(jīng)作家、兒童作家、資深出版人、商業(yè)寫作導師。

著有《錢小兔學經(jīng)濟》《30分鐘學創(chuàng)業(yè)》《破局生長》《瘋狂的谷子》《爆文創(chuàng)富》等逾10部圖書，并策劃了《5G新產業(yè)》《底層思維》《段永平：步步為贏》等大量暢銷書，部分進入中國好書榜。

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