板塊輪動(dòng)頻繁，量化視角看清市場(chǎng)邏輯

最近市場(chǎng)里多個(gè)熱門板塊輪番異動(dòng)，前陣子是船舶與海洋裝備板塊集體走高，這兩天光纖概念又快速拉升，不少相關(guān)個(gè)股短期波動(dòng)很大，看著漲得喜人，真沖進(jìn)去說不定轉(zhuǎn)頭就遇到調(diào)整。哈哈哈我身邊有朋友這段時(shí)間跟著消息追板塊，來回折騰幾次，最后也沒拿到什么好結(jié)果。實(shí)際上新聞只是引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)的誘因，真正決定走勢(shì)的是背后的資金交易行為，這兩年量化交易被越來越多人認(rèn)可，核心就是靠量化大數(shù)據(jù)能捕捉到很多普通投資者看不到的交易細(xì)節(jié)，今天就和大家分享下怎么用量化數(shù)據(jù)的思路應(yīng)對(duì)波動(dòng)行情。

一、震蕩行情，踩錯(cuò)節(jié)奏反而白忙

寬幅震蕩是大家公認(rèn)最難把握的行情，回頭看高低點(diǎn)都很清楚，身處其中的時(shí)候很容易被走勢(shì)和消息帶偏，做出錯(cuò)誤判斷。比如有的個(gè)股看著階段漲幅不錯(cuò)，但期間振幅遠(yuǎn)大于漲幅，一旦踩錯(cuò)節(jié)奏，折騰半天也拿不到什么收益。很多時(shí)候不是你選的個(gè)股不好，而是你沒看懂背后資金的真實(shí)動(dòng)作，才會(huì)被表面的漲跌牽著走。大家看下面這幅量化大數(shù)據(jù)系統(tǒng)提供的交易行為軌跡圖，其中玫紅色數(shù)字對(duì)應(yīng)的叫「強(qiáng)力回補(bǔ)」行為，綠色字母對(duì)應(yīng)的叫「強(qiáng)力回吐」行為，「強(qiáng)力」二字代表交易意愿非常強(qiáng)烈，只有這種達(dá)到一定力度的交易行為才值得我們重點(diǎn)關(guān)注。 看圖1：

從圖里就能看出，通過「強(qiáng)力回補(bǔ)」和「強(qiáng)力回吐」行為的組合，我們可以更從容地應(yīng)對(duì)高低切換，不用跟著K線的漲跌慌慌張張做決定。

二、交易行為，比漲跌走勢(shì)更有價(jià)值

很多人會(huì)有疑問，憑什么判定這是回吐那是回補(bǔ)？這就是量化大數(shù)據(jù)的能力所在，通過大模型對(duì)海量交易數(shù)據(jù)進(jìn)行拆分，就能把不同類型的交易行為分離出來。大多數(shù)人總以為交易不是買就是賣，實(shí)際上目前通過量化技術(shù)可以識(shí)別的交易行為至少有6到8種，我常用的大數(shù)據(jù)模型就可以提供6種不同的交易行為數(shù)據(jù)，過濾掉很多無效的漲跌干擾，只聚焦于關(guān)鍵的交易行為。其中「強(qiáng)力回吐」行為，柱線一半是黃色代表回吐行為，一半是綠色代表做空行為，當(dāng)回吐行為里伴隨明確的做空傾向，就形成了力度更強(qiáng)的「強(qiáng)力回吐」，多數(shù)出現(xiàn)在個(gè)股上漲后的高位區(qū)域，出現(xiàn)后短期波動(dòng)的概率會(huì)明顯提升。而「強(qiáng)力回補(bǔ)」行為，柱線一半是紅色代表做多行為，一半是藍(lán)色代表回補(bǔ)行為，當(dāng)回補(bǔ)行為里伴隨明確的做多傾向，就形成了力度更強(qiáng)的「強(qiáng)力回補(bǔ)」，多數(shù)出現(xiàn)在個(gè)股下跌或調(diào)整后的區(qū)域，出現(xiàn)后短期走穩(wěn)的概率會(huì)明顯提升。 看圖2：

這些數(shù)據(jù)都是基于真實(shí)的交易記錄拆分出來的，不受主觀情緒和消息噪音的干擾，能最大程度還原市場(chǎng)的真實(shí)狀態(tài)。

三、規(guī)律動(dòng)作，識(shí)別資金真實(shí)意圖

只要看懂了核心的交易行為，原本只能事后才看清的資金動(dòng)作，在盤中就能有明確的判斷，不管市場(chǎng)怎么震蕩波動(dòng)，都不會(huì)被輕易影響。其實(shí)大家平時(shí)遇到的大部分個(gè)股，都是震蕩走勢(shì)居多，那種一路上行的個(gè)股占比非常低，如果總想著抓一飛沖天的黑馬，成功的概率本身就很小。做投資最核心的是要有一套自己可復(fù)用的判斷方法，不管遇到什么走勢(shì)的個(gè)股，都能有明確的參考依據(jù)，而看懂真實(shí)的交易行為，就是非常重要的參考維度。這些高位出現(xiàn)「強(qiáng)力回吐」、低位出現(xiàn)「強(qiáng)力回補(bǔ)」的規(guī)律動(dòng)作，顯然不可能是普通投資者主導(dǎo)的，需要大量的籌碼和資金才能實(shí)現(xiàn)，只有具備足夠?qū)嵙Φ馁Y金才能做出這樣的操作，所以如果觀察到有這種反復(fù)出現(xiàn)規(guī)律震蕩的個(gè)股，其實(shí)反而可以重點(diǎn)關(guān)注。 看圖3：

就算后續(xù)沒有太好的表現(xiàn)，你看懂了交易行為，也可以避開很多不必要的波動(dòng)，不會(huì)輕易套在高位。

四、量化思路，建立自己的投資框架

很多人總覺得量化交易很高深，離普通投資者很遠(yuǎn)，其實(shí)不是的，量化最核心的就是用客觀數(shù)據(jù)替代主觀判斷，幫你突破原來的信息繭房，建立概率思維，不用靠猜靠賭去做決定。投資本來就沒有完美的選擇，也沒有人能每次都買在最低點(diǎn)賣在最高點(diǎn)，我們能做的就是每次都站在概率更高的一邊，哪怕遇到「強(qiáng)力回吐」后個(gè)股還有上行空間的情況，也至少能拿到前面確定的部分，不會(huì)因?yàn)樨澏喾炊惶住Ｖ灰L期堅(jiān)持用數(shù)據(jù)做判斷，慢慢就能建立屬于自己的投資框架，不管行情怎么變，都能從容應(yīng)對(duì)。 看圖4：

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