關于交易系統的猜想與總結（三）

許多人在問我第一篇當中關于行情分類的整體、前后、上下、時間長短、形態這五個方面具體是指什么意思，在寫這個系列之前我就沒有打算將文章中任何一個理念給予具體的，精確的定義。

雖然我自己清楚的知道這意味著什么，但對于初建系統的人而言仍然需要結合自身的特點去重新定義行情。

在我看來，所謂一本好書好文章，并不是為了給出一個真理或者能解決大部分人的問題，特別是在需要創造性的行業里更不可能。如果我的文章能夠使別人受到啟發，能為別人提供更廣的角度去看待事物，那么我的寫作就是成功的。

無論是從哪個交易冠軍或者基金經理或者研究員的書中去學習，都不可能找到具有普適性的公理，你只可能找到他們自己。如果有，那大概是天朝的考試。

市場中沒有對錯，沒有公理，只有自己本身。

5、系統包容性與精準的統一（提高韌性但不降低勝率）

在建立如何判斷和識別行情類型之前，我想要先提出一個問題，我們人類的大腦是如何識別與判斷事物的？

當你遇到你的好朋友時，你是怎樣通過他的臉去識別他是你的好友？

你對于好友那張臉的定義絕不可能僅僅只是一張嘴巴，一個鼻子或者某個五官，而是那一整張臉，由五官，皮膚，膚色，氣色，發型，眼神等等等許多不可精確描述，只可意會不可量化的東西所組成的。

人腦識別物體的方式并不是一個精確的數據，而是一個抽象化概念。

抽象化概念在識別不斷處于變化和運動中物體類別的本領要遠遠高超于普通的數據精確分析。你可以嘗試精確定義一只兔子，例如有大耳多，白毛，四條腿，愛吃胡蘿卜，一旦出現一只灰毛愛吃草的野兔你的定義就會認為那不是一只兔子。

無論怎樣擴大范圍去精確的定義什么是兔子，一個處于不斷變化中的物體總有可能突變出你所沒有想到的特征。

那么，現在我再來問一個問題，我們如何識別什么是回撤？什么是震蕩？

市場的行情走勢顯然是一個無法預知，隨時處于變化，且每次變化都會出現新特征的事物。

因此，現在回頭去看我們早前系統中對于行情走勢的種種定義就顯得非常可笑了，例如回撤30%我就止損，或者放大幅度回撤50%就止損，或者突破10%的幅度就買進。

最終會發現，無論怎樣調整這個幅度或者把幅度變成一個更寬的范圍，都不能很好的將行情走勢給予充分識別，你只是不停的在切換識別行情變化出的一小個部分。

世界上有種人天生患有臉盲癥，臉盲癥患者可以清楚的看到其他人臉上的每一個器官，但卻無法看到由這些器官所組成的一個整體，他只能看到五官而看不到一整張臉。大部分試圖對行情進行精確定義的人就和臉盲癥患者一樣，他們只看到了行情變化的一小部分而忽略了整個過程。

因此，識別行情走勢的關鍵不是追求精確定義行情，而是要抽象化識別，并將整個交易系統都抽象化。

我認為抽象化識別的關鍵點在于：

1、既要認識局部，也要認識整體，更要觀察局部和整體之間的關系，將局部行情放入整體去解釋局部行情走勢。行情走勢之間是有關聯的，而且是非常強聯系的關聯，絕不能脫離前后因果關系去判斷行情。

2、理解一段由一連串局部走勢所組成的行情，其背后所要表現的意境和含義。單個中文詞語可能只能表達簡單的一層到兩層意思，但如果將這個中文詞語放置到一篇文章或某個背景中，那么就有可能有第三層或第四層意思，行情走勢也是如此。

3、建立于現實之上的抽象而不是脫離現實的幻想，等待未來行情給出驗證是識別行情的重要審核，你可以對已走出的行情進行識別后稍稍揣測當下的情況和下一步可能的情況，但絕不要進而再聯想下下一步的情況，甚至連結局都想好了。即使是抽象化識別也有一定的限制，在行情風格突然變化時，也要立刻切換到另一個概念，你只可能抽象化識別那些關鍵的具有強聯系的行情，不可能將所有的行情都識別。

4、具有包容性，它應當能忍受一定范圍內的大幅波動，但仍然能給出正確的識別。就好像雖然好朋友今天化了妝，染了頭發，換了衣服，但我還是能認得出她。對于行情的走勢理解的越是全面和深刻就越是能忍受行情的波動，因為對于抽象化識別來說，我不是要看表面的波動，而是要看背后更深層次的邏輯是否有變化。

5、既然要抽象化識別，那么必然脫離不了主觀判斷。我們不但不要脫離主觀更要利用主觀，不同人對于行情走勢有不同的理解，找出你認為你能理解比別人更深刻的那段行情。這里既有周期長短的考量，也有行情走勢風格的考量。

當完成了抽象化識別行情后，我們要從這一點出發，將整個交易系統都進行抽象化。

進而開倉，平倉，止損，止盈，加倉，減倉都不會是一個具體點位或者一個范圍，他們將變成一個整體，變成你切實的識別了行情后的一個整體。

整個交易系統也不再是某些具體的條件，而是變成一個概念，變成了你對某段行情深刻的理解。

因此，如果交易者不能時刻合理的保持住自己的情緒就會非常危險，因為在這時，整個系統的有效性都有賴于你清晰頭腦所做出的識別，一旦你的識別出了問題，整個系統都會出現嚴重錯誤。在沒有確認自己對于行情真的有超乎于常人的理解和情緒控制能力之前不要這樣做。

那么抽象化交易系統有什么優勢呢？我認為有以下幾點：

1、脫離同質化競爭，更獨特。使用具體某一數據的最大問題在于同質化競爭，一個人做10%突破可能贏錢，但如果市場中一半以上的人都在做10%突破，那么這個突破就會失效，原本的利潤都會不存在。而抽象化交易系統不存在這個問題。

2、提高系統整體的韌性，這里的韌性可以理解為生存能力，越是精確的系統他的韌性就會越差，生存能力也越差，這也是為什么量化交易策略需要頻繁更換的原因，有些時候量化交易策略的生命周期可能只有一天到兩天，而一個成熟交易員的交易體系很可能持續一輩子甚至幾百年后都有效。

3、更精準，事實上抽象化交易系統非但沒有使識別出現漏洞，反而能更準確的捕捉行情，對于一個不斷突變更新的事物，抽象化系統反而是更有效更有包容性的捕捉模式。這里的包容性是指抽象化交易系統能適應大部分的行情變化，能容納大范圍內的波動幅度。

4、不可復制，不可預測。根源在于這是一個概念而不是一個具體的數據，且是建立在自身認知特點之上的概念，因而在面對大量其他交易系統時具有絕對優勢。

5、能全面的評估行情走勢，不會陷入表面變化進而頻繁開平倉。且當行情真的轉變風格時，也能有絕對的理由去判斷和識別。而具體的數據即不能作為對錯判斷的依據，也不能作為行情風格轉變時的依據。

至此，交易者如果能達到這一步，將整個交易系統都抽象化且合理運用，那么就已經是處于整個金字塔的較上層了。

作為一個主觀交易者的系統，他就應當充分發揮人腦概念化識別的優勢，將這種只可意會不可說的概念融入交易系統的框架內。