市場(chǎng)波動(dòng)加大，交易行為可通過數(shù)據(jù)研判

趁還沒開盤，說一下當(dāng)下市場(chǎng)重點(diǎn)。

最近頭部資管機(jī)構(gòu)的最新報(bào)告提到，AI技術(shù)快速迭代正給傳統(tǒng)軟件行業(yè)帶來巨大沖擊，疊加地緣局勢(shì)持續(xù)擾動(dòng)，近期全球市場(chǎng)波動(dòng)明顯加大。

不少做交易的朋友這段時(shí)間都很焦慮，一會(huì)怕自己關(guān)注的股票受行業(yè)變革影響，一會(huì)怕外部局勢(shì)變化帶動(dòng)市場(chǎng)震蕩。我之前也一直是這種狀態(tài)，一有風(fēng)吹草動(dòng)就慌神，全憑感覺做決策，來回折騰吃了不少悶虧。

后來接觸量化大數(shù)據(jù)才搞明白，所有外界消息都只是市場(chǎng)波動(dòng)的誘因，真金白銀堆出來的交易行為才是核心參考依據(jù)。

那么今天我們要注意什么呢？

做交易這么多年，我一直依賴量化數(shù)據(jù)輔助判斷。

前兩年行情來回拉鋸的時(shí)候，我踩過無數(shù)次坑。明明看著走勢(shì)還不錯(cuò)的股票，拿了半個(gè)月沒動(dòng)靜，剛出手就開始往上走，好不容易咬咬牙拿住了，碰到一次調(diào)整又慌著出掉，最后算下來啥也沒撈著。

那時(shí)候我總覺得是自己消息不夠靈通，比不上機(jī)構(gòu)的資源，直到有個(gè)做量化研究的朋友跟我說，不用盯著滿天飛的消息瞎猜，所有資金的動(dòng)作都會(huì)在交易里留下痕跡，現(xiàn)在的量化大數(shù)據(jù)技術(shù)完全可以把這些痕跡抓出來。

看圖一：

這是我常用的量化系統(tǒng)導(dǎo)出的交易行為數(shù)據(jù)，橙色柱體代表機(jī)構(gòu)資金參與交易的活躍度，也就是「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，藍(lán)色柱體代表游資參與的活躍度，兩者同時(shí)出現(xiàn)的時(shí)候就顯示為紫色。

你看這只股票當(dāng)時(shí)走勢(shì)來回震蕩，看著像后續(xù)乏力的樣子，實(shí)際上三次紫色柱體出現(xiàn)的時(shí)候，都是機(jī)構(gòu)和游資同時(shí)在積極參與交易，要是擱以前我早就被震蕩洗走了，現(xiàn)在看到這種數(shù)據(jù)反而心里有數(shù)，這是不同類型的資金在博弈，根本不是走弱的信號(hào)。

要說明的是，「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)不會(huì)告訴你機(jī)構(gòu)買了什么賣了什么，只是直觀呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)有沒有在積極參與交易，只要機(jī)構(gòu)參與的活躍度一直在，震蕩就只是短期的博弈而已。

光看資金的參與活躍度還不夠，還要看具體的交易行為特征，才能搞懂震蕩背后的真實(shí)意圖。

看圖二：

圖里的藍(lán)色柱體代表「空頭回補(bǔ)」行為，也就是之前參與積極性不高的資金重新回頭參與交易，你看這只股票震蕩階段多次出現(xiàn)藍(lán)色柱體，同時(shí)還有橙色的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)同步出現(xiàn)，這就是典型的大資金打壓之后重新參與的階段，要是看不懂這種行為，看到下跌就慌著離場(chǎng)，可不就錯(cuò)過了后續(xù)的行情么。

哈哈哈，我之前拿過一只股票，拿了小半年，振幅快接近一倍，但是我中間折騰好幾次，只拿到了一點(diǎn)點(diǎn)收益就跑了，現(xiàn)在回頭看才知道我錯(cuò)過的是什么。

之前我總覺得普通投資者和機(jī)構(gòu)之間的信息差是無法逾越的，機(jī)構(gòu)有專門的調(diào)研團(tuán)隊(duì)，有一手的消息資源，我們普通投資者哪比得過，直到接觸了量化大數(shù)據(jù)才知道，現(xiàn)在的技術(shù)早就可以把所有交易的行為特征都捕捉到。

這兩年量化交易的優(yōu)勢(shì)越來越明顯，根本不是什么自動(dòng)化下單的優(yōu)勢(shì)，是底層的數(shù)據(jù)抓取和處理能力上了臺(tái)階，能把那些藏在K線背后的動(dòng)作都曬出來，普通投資者也能通過量化大數(shù)據(jù)看懂資金的真實(shí)行為。

這幾年我最大的感悟就是，參與市場(chǎng)交易靠的從來不是運(yùn)氣，而是可復(fù)制的方法體系。之前我憑感覺做決策好幾年，踩過的坑不計(jì)其數(shù)，自從開始用量化大數(shù)據(jù)的思路看市場(chǎng)，再也不會(huì)被短期的震蕩晃下車，也不會(huì)被漫天飛的消息嚇破膽，所有的判斷都有客觀數(shù)據(jù)做支撐，心里踏實(shí)多了。

現(xiàn)在不管外面出什么消息，我第一反應(yīng)不是去猜市場(chǎng)會(huì)怎么走，而是去看對(duì)應(yīng)的資金行為有沒有變化，畢竟消息是給人看的，但是真金白銀的交易行為騙不了人，量化大數(shù)據(jù)就是普通投資者抹平與機(jī)構(gòu)信息差的最實(shí)用的武器，找對(duì)了方法，才能少走彎路。

今天就分享這么多吧，祝大家當(dāng)日有好運(yùn)。

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